一、本书研究的理论基础
证券和证券市场的复杂属性导致对其研究的方法应是多角度的。政府作为弥补市场缺陷的一个重要主体，使政府经济学成为本书的研究基础之一。证券市场作为一个虚拟资本流动的场所，其政策的决策往往是公共选择的结果，公共选择理论无疑将成为本书的又一理论基础。证券市场上存在着广泛的信息不对称的现象，非对称信息理论、博弈论亦是有力的分析工具。证券市场中的政府管制终究是一个制度的构建与演化过程，新制度经济学中的产权经济理论、交易成本理论以及契约理论将为制度分析提供有力的分析工具。
二、本书的研究方法
证券市场的复杂性使本书的理论基础是多学科的。同时，多学科在证券市场政府管制领域的应用要运用综合的研究方法，并使这些方法融为一体，形成错落有致的分析体系。具体说来，本书的研究方法如下：
1.运用归纳和演绎的研究方法。通过研究我国证券市场政府管制行为中所凸现出的林林总总的问题，运用归纳综合的方法，试图探寻深藏于表象下的一般规律。同时，还通过对不同基础理论的研究，运用演绎分析的方法，试图用基础理论来阐释证券市场政府管制的实践活动，并指导之。
2.运用规范和实证的研究方法。运用福利经济学的分析方法，对我国证券市场政府管制的现状和未来发展趋势作出评价，以期用这种规范的分析方法指导我国证券市场政府管制的改革。同时，充分利用证券市场中的数据资料，分析证券市场政府管制中各相互影响因素之间的关系，并从中找出提高证券市场政府管制效率的政策建议。
3.运用比较分析的方法。以建立在境内外成熟的证券市场管制制度为参照系，比较中国证券市场政府管制制度与其在管制机构、管制手段、管制对象等方面的差异，并解释这些差异形成的制度背景和历史原因。
4.综合运用多种模型进行分析。本书运用了博弈论、委托—代理模型和证券市场参与者模型分析了证券市场各行为主体间的经济关系，揭示了证券市场政府管制者与被管制者之间行为的基本规律。
三、本书研究的内容框架
本书由九章构成，第一章对本课题的研究状况作一个简要的回顾，第二章对证券市场管制的一般理论进行了简要分析。在第三章中笔者将探讨证券市场中政府管制的基本问题，并在第四章中研究了境外主要证券市场的监管模式及对我国的启示。第五章对我国证券市场政府管制制度进行了演化分析，第六章对我国证券市场管制制度现状进行了分析。基于以上分析，本书在第七章分析了我国证券市场政府管制存在的主要问题，并在第八章中为我国证券市场政府管制制度的改革提出了若干建议。第九章将对本课题作简单的小结，展望该课题未来的研究趋势。
